Read Risikomanagement im Kreditgeschäft: Grundlagen, neuere Entwicklungen und Anwendungsbeispiele by Bettina Schiller Online

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Pressestimmen Die Aufarbeitung des Themas aber auch die optische Darstellung ist gelungen Der Leser wird auf den derzeit aktuellen Stand der Diskussion um das Thema Kreditrisikomanagement gef hrt und ist als Einstiegsliteratur zu empfehlen www.risknews.de Schiller und Tytko haben ein Buch vorgelegt, das f r Studierende und Praktiker gleicherma en wertvoll ist Eine bessere Einf hrung in die Thematik, gleicherma en als Lehr wie auch als Handbuch zu verwenden, liegt derzeit nicht vor management revue Positiv hervorzuheben ist, dass die beiden Autorinnen ein dringend ben tigtes Grundlagenwerk verfasst haben, das in vielen Bereichen den derzeitigen Status Quo darstellt und in Teilen excellente Hilfestellung gibt Die Wirtschaftspr fung ber den Autor und weitere MitwirkendeProf Dr Bettina Schiller lehrt Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre an der Universit t Gesamthochschule Paderborn.Alle Produktbeschreibungen...

Title : Risikomanagement im Kreditgeschäft: Grundlagen, neuere Entwicklungen und Anwendungsbeispiele
Author :
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ISBN : 3791016482
ISBN13 : 978-3791016481
Format Type : Kindle Edition
Language : Deutsch
Publisher : Sch ffer Poeschel Verlag Auflage 1 Auflage 2001 5 Juli 2001
Number of Pages : 344 Seiten
File Size : 977 KB
Status : Available For Download
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Risikomanagement im Kreditgeschäft: Grundlagen, neuere Entwicklungen und Anwendungsbeispiele Reviews

  • None
    2019-04-14 17:39

    Es wurde auch Zeit. Nach so vielen "Praxisbüchern" endlich mal ein gutes Lehrbuch für den Bereich des Kredit- und Länderrisikomanagements in Kreditinstituten. Theoretische Aspekte und Fallbeispiele ergänzen sich prima. Insbesondere für den Lehrbetrieb in Universitäten und für den "Arbeitsalltag" in den Stabsabteilungen der Banken, aber auch für die bankbetriebliche Ausbildung vor Ort sehr zu empfehlen.

  • Frank Romeike (RiskNet.de)
    2019-04-12 15:46

    Der anhaltende Anstieg bei den Unternehmensinsolvenzen, die Pleite der Schmidt Bank auf Grund hoher Kreditausfälle bei ihren Mittelstandskrediten und die intensive Diskussion um Basel II lenken die Aufmerksamkeit auf das Kreditrisikomanagement. Im Grundsatz geht es um die Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Instrumentarien, Kreditrisiken frühzeitig zu erkennen und zu managen.Die Autorinnen vermitteln einen umfassenden Einblick in das Instrumentarium des modernen Kreditrisikomanagements deutscher Geschäftsbanken. Sie gehen zunächst der Frage nach, wie Geschäftsbanken Bonitätsrisiken durch den Einsatz effizienter Früherkennungsmethoden erkennen und vermeiden können. Einführend wird die Bedeutung des Kreditmanagements anhand der Darstellung der Insolvenzentwicklung und der Entwicklung des Kreditgeschäftes mit Privatpersonen und Unternehmen in Deutschland vermittelt. Es wird dargestellt, das in den vergangenen Jahren eine Zunahme der mittel- und langfristigen Kredite von den Kreditinstituten an Unternehmen und Privatpersonen gewährt worden sind. Das klassische Kreditgeschäft ist geprägt durch die Interaktion 'Art der Kreditbeziehung' und 'Art der Kreditbesicherung'. Die einzufordernden Sicherheiten sind im Zusammenhang der Typisierung des Kreditgeschäftes zu sehen. Beispielhaft seien hier der Neu-, Prolongations- oder der Sanierungskredit genannt. Aber auch risikopolitische Grundsatzentscheidungen determinieren die Kreditsicherheitenpolitik. Mit Hilfe der qualitativen und quantitativen Insolvenzanalyse wird versucht, Kreditrisiken besser und frühzeitiger einschätzen zu können. Das Zusammenwirken endogener und exogener Einflussfaktoren, die zu einer Insolvenz führen, werden beschrieben. Beispielhaft hier das 'Ansoffs Konzept' worauf viele betriebsinterne Früherkennungssystem basieren. Warum die Kreditentscheidungen sich mehr und mehr an das jeweilige Rating des Kunden orientieren, zeigt die 'Self-Selection-Theorie'. Im Rahmen dieser Theorie wurde festgestellt, dass sich die Kreditinstitute bei der Festlegung von Kreditkonditionen primär an der durchschnittlichen Bonität der gesamten Kreditnachfrage orientieren mit dem Ergebnis, dass Unternehmen mit unterdurchschnittlicher Bonität verstärkt Bankkredite nachfragen. Unternehmen mit guter Bonität fühlen sich zu schlecht bewertet und suchen stattdessen andere Finanzierungsmöglichkeiten. Welches sind aber die Risikokosten und welche Möglichkeiten existieren für die Geschäftsbanken, die Bepreisung von Kreditrisiken richtig zu adjustieren? Die derzeit verfügbaren Instrumente der Risikokostenermittlung bauen auf die Theorien der 'Risikoabgeltungsthese', wonach für jedes Kreditengagement eine Ausfallwahrscheinlichkeit zu prognostizieren ist oder die 'Risikonormierungsthese' wonach Bankinstitute Kreditrisiken in bestimmter Höhe und unabhängig vom Zinssatz einzugehen bereit sind, auf. Für den Kreditnehmer dürfte es unerheblich sein, welche These sich durchsetzen wird. Entscheident wird die Frage sein, welche mirko- und makroökonomischen Auswirkungen die konsequente Umsetzung der risikoadjustieren Bepreisung mit sich führen wird. Ausführlich werden die Analyseinstrumente beschrieben. Nicht von ungefähr wird als erstes die persönliche Kreditwürdigkeitsprüfung auf Basis von Fragekatalogen erörtert. Viele Fragen wie beispielsweise der Qualität des Managements sind nichts weiter als subjektive Einschätzungen, die jedoch je nach Betrachtung und Erfahrung unterschiedlich ausfallen können. Deshalb dienen objektivere Verfahren als weiterer Baustein zur besseren Beurteilung der Kreditwürdigkeitsprüfung. Neben der klassischen Bilanzanalyse werden beispielhaft Verfahren wie Diskriminanzanalyseverfahren, Neuronale Netze oder Expertensystem die zu einer Verbesserung des Kreditentscheidungsprozesses und der Urteilskraft bei einer Bonitätsprüfung führen sollen. Der Einsatz von Analyseinstrumente setzt aber eine eine 'zielbezogene Gestaltung des Kreditportfolios' voraus. Sowohl die thematische Behandlung anhand der Theorie von 'H.M. Markowitz' als auch eine Beschreibung der Modelle wie CreditRisk+ oder CreditMetrics fehlen nicht. Nach Ansicht der Autorinnen ist festzuhalten, das eine 'allgemein gültige Handlungsempfehlung, welches Kreditrisikomodell zur Kreditsteuerung eingesetzt werden sollte', nicht möglich. Die Gründe sind das Problem der Kalibrierung von Modellparametern oder in den modellendogenen Annahmen zu finden, die kritisch zu Hinterfragen sind. Das die Umweltrisiken ein besonderer Bereich des Kreditgeschäftes sind und verstärkt bei der Kreditvergabe Beachtung finden, wird anhand der verschiedenen gesetzlichen Rahmenbedingunen beschrieben. Anhand von Standardmodellen zur Erstellung von Ökobilanzen wird versucht, dieser Fragestellung gerecht zu werden. Die unzureichende Qualität der Daten und deren Messung zeigen die Grenzen der Anwendung von Ökobilanzen auf. Welche Aspekte bei den Länderrisiken zu beachten sind, wird in einem seperaten Kapitel beschrieben. Auf Basis des BERI Bewertungssystem wird anhand der Länder Deutschland und Mexiko eine mögliche Länderbeurteilung aufgezeigt.Die Aufarbeitung des Themas aber auch die optische Darstellung ist gelungen. Der Leser wird auf den derzeit aktuellen Stand der Diskussion um das Thema Kreditrisikomanagement geführt und ist als Einstiegsliteratur zu empfehlen.